卡尔曼滤波 程序,离散卡尔曼滤波程序

卡尔曼 滤波，滤波算法的matlab 程序语句是什么？我在网上找了一个MATLAB卡尔曼 滤波程序，卡尔曼滤波的算法。在这一部分，我们将描述起源于DrKalman的，什么是卡尔曼 滤波算法及其顺序算法？卡尔曼滤波Principle卡尔曼滤波Principle是指利用线性系统状态方程和系统输入输出的观测数据对系统状态进行最优估计的算法。

你输入的程序应该是一个sub 程序，简单来说就是一个函数。函数有自变量和因变量，对，对应sub 程序的输入输出。所以如果要使用这个程序，需要自己写一个main 程序，在main 程序中定义sub 程序的输入，带入sub 。

3、什么叫 卡尔曼 滤波算法其序贯算法?

最优线性滤波该理论起源于美国科学家维纳和前苏联科学家Kолмогоров在20世纪40年代的研究工作，后人将其统称为维纳/1210。理论上，Wiener 滤波最大的缺点是必须使用无限过去的数据，不适合实时处理。为了克服这个缺点，在20世纪60年代，卡尔曼将状态空间模型引入到滤波理论中，并推导出一套递推估计算法，后来被称为卡尔曼 滤波理论。卡尔曼 滤波就是寻求一套以均方误差最小为最佳准则的递推估计算法。其基本思想是:采用信号和噪声的状态空间模型，利用前一时刻的估计值和当前时刻的观测值更新状态变量的估计，求出发生时刻的估计值。

Optimal _ value 23；//最后的最优值可以设置为一个近似值{ for(i0；。